„Nem hiszem, hogy visszatérek Argentínába – nyilatkozta Zanetti. – Otthon érzem magam itt, ahol már tizenhat éve szolgálom az Intert. Ez a klub adott nekem mindent, kapitányként pedig nagy felelősséget érzek. Itt fejezem be a pályafutásom.”
A 38. évében járó Zanetti 1995-ben igazolt a Banfieldtől az Interhez, amellyel azóta olasz bajnok, Olasz Kupa-győztes, Bajnokok Ligája-győztes, olasz Szuperkupa-győztes, klubvilágbajnok és UEFA-kupa-győztes lett.
„Visszavonulásom után több időm lesz Olaszország és Argentína között utazgatni, de az igazat megvallva, a családom nagyon jól érzi itt magát. A gyerekeim itt járnak iskolába, és a karrierem befejezése után a szeretteimmel akarok lenni.”