A 23 éves spanyol védő eredetileg az egész idényben a Wolverhampton kölcsönjátékosa lett volna, ám az angol csapatnál mindössze hét tétmérkőzésen – közte két bajnokin – szerepelt, ráadásul október vége óta nem kapott lehetőséget.
Jesús Vallejo négy és fél éve, 2015 nyara óta tartozik a Real Madrid kötelékébe, amely korábban a Zaragozának (2015–2016) és az Eintracht Frankfurtnak (2016–2017) is kölcsönadta.