Rövid, ám meghökkentő történelmű klubja volt a futballtörténelemnek az Anzsi. A Szovjetunió felbomlásának évében alapított alakulatba 2011-ben kezdte pumpálni a milliárdokat a dúsgazdag orosz oligarcha, Szulejman Kerimov – célja az volt, hogy rövid időn belül Európa legnagyobb klubjai közé repítse a Kaszpi-tenger partján fekvő város csapatát.
A csapat egy rakás neves játékost szerződtetett, Roberto Carlos mellett Samuel Eto'o, Jurij Zsirkov is Mahacskalába tette át a székhelyét – és az Anzsi vitte véghez az elmúlt évtizedek egyik legvitatottabb magyar átigazolását: az akkor 23 éves, bomba formában futballozó Dzsudzsák Balázs a holland PSV-ből 14 millió euróért Dagesztánba igazolt.
Már számtalanszor igazolódott, hogy önmagában gátlástalanul sok pénzzel egy csapat sem kerül a legjobbak közé, és ez az Anzsi esetében is bebizonyosodott – a klub dolgát ráadásul az is nehezítette, hogy a borzasztó dagesztáni közbiztonság miatt a csapat Moszkvában edzett, és csak szigorúan biztosított körülmények között megrendezett hazai meccsire utazott Mahacskalába – sőt, a nemzetközi meccseket az orosz fővárosban, szinte teljesen üresen ásítozó lelátók előtt kellett megrendezni.
Szulejman Kerimov nem volt túl kitartó a projekttel kapcsolatban. 2013-ban elvonta a csapat forrásainak kétharmadát, ezzel megindult az Anzsi mélybe zuhanása. A 2013–2014-es idény végén az Anzsi kiesett a Premjer-Ligából. Egy idényt követően még visszatért a legjobbak közé, de a 2018–2019-es kiírás végeztével végleg távozott onnan.
Az oligarcha időközben eladta az egyre nagyobb adósságot felhalmozó csapatot egy másik, kevésbé pénzes üzletembernek, akinek regnálása alatt az Anzsi a harmadosztályba süllyedt, 2022. június 3-án az Orosz Labdarúgó-szövetség bejelentette, hogy nem ad licencet a következő idényre a mahacskalaiaknak – erre válaszul a klub bejelentette feloszlását.